应用篇：财资服务 - 风险管理YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：刘莹课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、风险管理； 2 、流动性风险管理； 3 、信用风险管理； 创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性 风险管理业务痛点•国资委等政策机构提出相应政策指引和要求•风险事故给企业带来损失，内部管理要求进行风险管理•业务合规性 / 安全风险 / 操作事故无法把控•资产与负债的期限结构不匹配，导致特定时间点偿债能力不足•资产负债质量结构不合理，例如持有资产变现能力低下•经营管理不善，收入减少，未来现金流入下降，经营成本上升•利率、汇率等市场因素发生不利变化，例如融资利率上升，汇率波动造成损失•合作伙伴出现信用风险时，企业需要花费时间和资源去处理相关问题，可能会错过其他有价值的商业机会。•当合作伙伴不履行合同约定时，企业会面临直接的财务损失，如未支付的款项、退货退款等。1 、业务痛点流动性风险信用风险2 、应用架构风险管理业务数据现金管理......数字化建模企业、组织、基础数据、权限、流程、消息…异构 / 社会化数据财务公司核心系统应收应付万德……流动性管理机构评价管理监控建模监控管理风险类别风险项风险标签风险规则库监控模型风险监控方案风险监控日志风险定时检查任务风险建模数据管理资金流入流出流动性业务台账大额计划执行确认评价建模评价管理评价指标分类评价指标档案评价模型设置评价模型等级设置机构评价机构评价汇总主体信用评价评价任务设置评价分析机构评价明细分析 ( 指标分类 )机构评价汇总分析主体信用评价分析机构评价明细分析 ( 指标分类 )流动性业务品种流动性计算因子流动性业务分类流动性业务参数设置监控分析资金情况监控分析流动比分析资金日历资金池收支统计贷款计划表处置方案正缺口应对方案负缺口投资方案流动比调整方案资金结算资金计划商业汇票融资管理投资管理账户管理授信管理自营业务统计准入标准评价结果是否准入预警预警任务业务控制3 、业务模型 - 风险管理 开户准入行控制规则 直联授权检查 银行黑名单检查 其他规则及预警账户规则库结算规则库 结算疑似重复规则 敏感支付规则 高频大额支付规则 其他规则及预警票证规则库 黑名单规则 回头票检查规则 其他规则及预警金融工具规则库 债券资质控制 衍生品额度控制 其他规则及预警业务 / 单据类型及环节灵活配置在业务及单据具体环节上，配置所需风险规则内容、自定义风险级别、具体单据检查规则事中监控警示业务预警风险监控模型风险规则库风险类别风险项风险标签3 、业务模型 - 流动性风险管理结算票据融资财务公司系统……参数设置分析数据底表流动性比率流动性指标流动性缺口存贷比备付率外部负债率处置方案及建议阈值对比压力测试投资率流动性比监控每日资金情况监控每日现金流量监控资金计划账户大额计划执行确认资金流入流出流动性业务台账业务分类及标签流动性业务分类流动性业务品种流动性计算因子月度业务流量监控业务数据数据整理数据计算分析展示3 、业务模型 - 信用风险管理评价指标分类任务发布关联任务评价模型创建机构 \ 主体信用评价评价汇总引入指标形，成指标模型多人评价选择任务依据得分评判机构准入判定依据得分评判业务单据评价任务设置评价指标档案评价模型等级设置评价报表分析 评价建模 评分评价 评分分析 业务控制4 、业务场景应用业务场景分类业务场景风险管理风险管理根据各业务单据对风险管控要求设置风险管理规则流动性风险根据流动性风险管理要求设置流动性分析规格信用风险对集团外部合作伙伴进行单人信用评价对集团外部合作伙伴进行多人信用评价汇总对集团内部单位进行信用评价5 、关键特性风险管理•支持风险实时预警...
