YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财资服务-衍生品用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述.....................................................................................................................................61.1应用价值.....................................................................................................................................7第二章应用场景.....................................................................................................................................72.1场景一：商品期货...................................................................................................................72.1.1业务描述............................................................................................................................72.1.2业务流程............................................................................................................................82.1.3应用清单............................................................................................................................92.2场景二：外汇远期...................................................................................................................92.2.1业务描述............................................................................................................................92.2.2业务流程............................................................................................................................92.2.3应用清单.........................................................................................................................112.3场景三：互换业务................................................................................................................122.3.1业务描述.........................................................................................................................122.3.2业务流程.........................................................................................................................122.3.3应用清单.........................................................................................................................13第三章初始准备..................................................................................................................................143.1组织维护..................................................................................................................................143.2基础数据..................................................................................................................................14第四章操作指南..................................................................................................................................15第五章操作指南..................................................................................................................................155.1基础设置..................................................................................................................................155.1.1总体概述.........................................................................................................................155.1.2总体价值.........................................................................................................................165.1.3相关内容.........................................................................................................................165.1.4衍生品基础参数...........................................................................................................165.1.5标的物管理....................................................................................................................185.2资质管理..................................................................................................................................195.2.1总体概述.........................................................................................................................195.2.2总体价值.........................................................................................................................205.2.3相关内容.........................................................................................................................205.2.4衍生品资质....................................................................................................................205.2.5衍生品资质调整...........................................................................................................265.2.6资质变更查询................................................................................................................315.3衍生品计划.............................................................................................................................335.3.1总体概述.........................................................................................................................335.3.2总体价值.........................................................................................................................335.3.3相关内容.........................................................................................................................335.3.4衍生品年度计划...........................................................................................................345.3.5衍生品年度计划查询..................................................................................................365.4额度管理..................................................................................................................................385.4.1总体概述.........................................................................................................................385.4.2总体价值.........................................................................................................................385.4.3相关内容.........................................................................................................................385.4.4衍生品额度....................................................................................................................395.4.5授信额度登记................................................................................................................425.4.6额度使用查询................................................................................................................465.5套保管理..................................................................................................................................485.5.1总体概述.........................................................................................................................485.5.2总体价值.........................................................................................................................485.5.3相关内容.........................................................................................................................485.5.4套保项目登记................................................................................................................495.5.5套保方案登记................................................................................................................535.6衍生品敞口.............................................................................................................................585.6.1总体概述.........................................................................................................................585.6.2总体价值.........................................................................................................................585.6.3相关内容.........................................................................................................................585.6.4资产负债敞口................................................................................................................595.6.5资产负债敞口调整......................................................................................................625.6.6现金流敞口....................................................................................................................655.6.7汇兑损益预测................................................................................................................695.6.8汇兑损益汇总预测......................................................................................................715.7衍生品业务.............................................................................................................................715.7.1总体概述.........................................................................................................................715.7.2总体价值.........................................................................................................................735.7.3相关内容.........................................................................................................................735.7.4衍生品申请....................................................................................................................735.7.5衍生品申请....................................................................................................................825.7.6衍生品合约....................................................................................................................915.7.7交易成交登记..............................................................................................................1055.7.8交易交割申请..............................................................................................................1115.7.9交易交割登记..............................................................................................................1185.7.10交易平仓申请..............................................................................................................1235.7.11交易平仓登记..............................................................................................................1265.7.12追加保证金登记.........................................................................................................1315.7.13追加保证金登记.........................................................................................................1335.7.14交易展期申请..............................................................................................................1355.7.15交易展期登记..............................................................................................................1385.7.16交易变更申请..............................................................................................................1415.7.17交易变更登记..............................................................................................................1485.7.18公允价值登记..............................................................................................................1555.7.19核算信息调整..............................................................................................................1575.7.20定期数据报告..............................................................................................................1605.8查询统计................................................................................................................................1645.8.1总体概述.......................................................................................................................1645.8.2总体价值.......................................................................................................................1645.8.3相关内容.......................................................................................................................1645.8.4货币类衍生品查询....................................................................................................1645.8.5衍生品估值查询.........................................................................................................166第一章总体概述衍生品用于企业日常的衍生品业务管理，实现企业衍生品业务的全生命周期管理，主要包括衍生品申请、衍生品合约登记、成交信息登记、平仓信息登记、市值登记、交易交割登记、交易展期信息登记、交易变更信息登记、以及追加保证金信息登记等，实现衍生品业务全过程的线上化。衍生品支持的业务品种包括：期货业务、外汇远期、利率掉期、货币互换、外汇掉期。总账服务应用架构图衍生品的主要业务范围包括基础设置、资质管理、衍生品计划、额度管理、套保管理、衍生品敞口、衍生品业务以及查询统计。基础设置包括衍生品基础参数、标的物管理，用于定义在衍生品业务中所涉及到的参数及基础档案内容。资质管理包括衍生品资质、衍生品资质调整、资质变更查询。衍生品计划包括衍生品年度计划、衍生品年度计划查询。额度管理包括衍生品额度、授信额度登记以及额度使用查询。套保管理包括套保项目登记、套保方案登记。衍生品敞口包括资产负债敞口、资产负债敞口调整、现金流敞口、汇兑损益预测。衍生品业务包括衍生品申请、衍生品合约、交易成交登记、交易交割申请、交易交割登记、交易平仓申请、交易平仓登记、追加保证金登记、交易展期申请、交易展期登记、交易变更申请、交易变更登记、公允价值登记、核算信息调整以及定期数据报告，应用方向为衍生品的金融产品在衍生品中记录具体的业务内容。1.1应用价值•支持衍生品业务的全生命周期线上管理o以金融产品“交易事件”定义每类金融产品的全生命周期流转，实现衍生品业务全过程的线上化，实现衍生品业务全过程的线上化，实现企业衍生品业务的智能化管理，包括衍生品登记、交易成交登记、交易平仓登记、公允价值登记、追加保证金登记、交易交割登记。•支持衍生品业务的企业核算要求o支持衍生品业务的公允价值核算方法，不同集团企业可根据企业内部管理核算要求选择合适的公允价值周期进行核算，满足不同周期的核算。系统可根据登记的市值自动计算账面浮动盈亏，并在实际交易时自动冲减账面浮动盈亏，记录业务实际盈亏。•更贴合业务实际的场景化设计o站在用户的角度，以业务对象为视角的设计理念，可基于业务对象完成业务相关的全生命周期活动，操作简单，更贴合业务的实际场景。如衍生品业务的业务对象为衍生品合约，可基于合约完成具体的成交、平仓、公允价值登记、交易交割登记、追加保证金等所有业务动作。•支持金融产品的创新o通过金融产品的定制能力，可实现金融产品的快速定制，与快速发展的金融市场实现接轨，支持金融产品的不断创新，全面提升企业信息化建设的金融服务支持能力。•支持更丰富的数据分析、决策o衍生品业务与融资业务、投资业务底层采用统一的数据结构，支持企业从各类维度对开展的全量金融业务进行数据分析、统计，助力企业制定快速、有效的商业决策，同时进一步推送集团企业的数据标准化工作，为数据治理奠定基础。第二章应用场景2.1场景一：商品期货2.1.1业务描述衍生品业务的新增、成交、平仓、公允价值登记、追加保证金等全生命周期的过程管理。集团及成员单位外汇业务经理通过衍生品模块进行衍生品合约的交易登记，外汇部门经理在衍生品模块进行审批。2.1.2业务流程流程说明：•外汇业务经理线下与银行等交易机构签订衍生品合约，在系统内录入期货合约的相关内容。•外汇部门经理在系统内对登记的衍生品合约内容进行审批，审批通过后，形成生效的衍生品合约。•企业线下进行交易成交后，外汇业务经理在系统内基于衍生品合约录入交易成交的相关信息。•外汇部门经理在系统内对登记的交易成交内容进行审批，审批通过后，形成生效的交易成交单。同时发送至资金结算形成结算补单数据，发送至会计凭证生成交易成交的凭证。•外汇业务经理在系统内基于交易成交单录入交易平仓的相关信息。•外汇部门经理在系统内对登记的交易平仓信息进行审批，审批通过后，发送至资金结算形成结算补单，发送至会计凭证生成交易平仓的凭证。•外汇业务经理在系统内基于交易成交单录入追加保证金的相关信息。•外汇部门经理在系统内对交易成交单的追加保证金信息进行审批，审批通过后，发送至资金结算形成结算补单，发送至会计凭证生成追加保证金的凭证。•外汇业务经理在系统内基于交易成交单进行衍生品业务公允价值登记，完成后发送至会计凭证生成公允价值登记的凭证。•线下衍生品合约结束后，外汇业务经理在系统内基于合约发起结束动作。2.1.3应用清单•标的物管理•衍生品合约•交易成交登记•交易平仓登记•追加保证金登记•公允价值登记2.2场景二：外汇远期2.2.1业务描述外汇远期业务的申请、合约新增、成交、平仓、交割、展期、变更、公允价值登记等全生命周期的过程管理。集团及成员单位外汇业务经理通过衍生品模块进行衍生品合约登记，外汇部门经理在衍生品模块进行审批。2.2.2业务流程流程说明：•外汇业务经理线下开展衍生品业务前，会先与各交易机构进行询价比较，并内部发起衍生品申请，内部衍生品申请审批通过后，再线下与具体的交易机构进行衍生品合约的签订。•外汇业务经理线下与银行等交易机构签订衍生品合约，在系统内录入衍生品合约的相关内容。•外汇部门经理在系统内对登记的衍生品合约内容进行审批，审批通过后，形成生效的衍生品合约。•衍生品合约生效后，系统自动生成交易成交单，后续合约的交割、平仓以及公允价值登记均基于交易成交单。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作到期或提前平仓前，在内部发起平仓申请，填写平仓金额、平仓价格等信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易平仓申请信息进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的平仓登记单，待再线下完成合约平仓后进行信息补填。•外汇业务经理线下操操作完外汇远期合约的平仓后，在系统内基于交易成交单录入或补填交易平仓的相关信息。•外汇部门经理在系统内对登记的交易平仓信息进行审批，审批通过后，发送至资金结算形成结算补单，发送至会计凭证生成交易平仓的凭证。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作到期或提提交割前，在内部发起交割申请，填写交割金额、交割价格等信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易交割申请进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的交割登记单，待再线下完成合约交割后进行交割信息补填。•外汇业务经理在系统内基于交易成交单录入或补填交易交割的相关信息。•外汇部分经理在系统对登记的交易交割信息进行审批，审批通过后，发送至资金结算形成结算补单，发送至会计凭证生成交易交割的凭证•外汇业务经理在系统内基于交易成交单进行衍生品业务公允价值登记，完成后发送至会计凭证生成公允价值登记的凭证。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作合约展期前，在内部发起展期申请，填写展期金额、展期价格等信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易展期申请进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的展期登记单，待再线下完成合约展期后进行展期信息补填。•外汇业务经理在系统内基于衍生品合约录入或补填交易展期的相关信息。•外汇部分经理在系统对登记的交易展期信息进行审批，审批通过后，回写协议信息，展期支持平展和非平展模式，平展模式下，审批通过后自动生成原合约的平仓登记单以有展期后新的衍生品合约。非平展模式仅对原有合约进行展期处理。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作合约变更前，在内部发起变更申请，填写保证金、授信追加信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易变更申请进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的变更登记单，待再线下完成合约变更后进行变更信息补填。•外汇业务经理在系统内基于衍生品合约录入交易变更的相关信息。•外汇部分经理在系统对登记的交易变更信息进行审批，审批通过后，将变更信息回写衍生品合约信息。•线下衍生品合约结束后，外汇业务经理在系统内基于合约发起结束动作。2.2.3应用清单•衍生品基础参数•标的物管理•衍生品资质•衍生品资质调整•资质变更查询•衍生品年度计划•衍生品年度计划查询•衍生品额度•授信额度登记•额度使用查询•套保项目登记•套保方案登记•资产负债敞口•资产负债敞口调整•现金流敞口•汇兑损益预测•衍生品申请•衍生品合约•交易成交登记•交易交割申请•交易交割登记•交易平仓申请•交易平仓登记•交易展期申请•交易展期登记•交易变更申请•交易变更登记•公允价值登记•核算信息调整•定期数据报告•货币类衍生品查询衍生品估值查询2.3场景三：互换业务2.3.1业务描述互换包括外汇掉期、利率掉期以及货币互换，互换业务的新增、成交、平仓、交割、变更、公允价值登记等全生命周期的过程管理。集团及成员单位外汇业务经理通过衍生品模块进行衍生品合约的交易登记，外汇部门经理在衍生品模块进行审批。互换业务包括外汇掉期、利率掉期以及货币互换2.3.2业务流程流程说明：•外汇业务经理线下开展衍生品业务前，会先与各交易机构进行询价比较，并内部发起衍生品申请，内部衍生品申请审批通过后，再线下与具体的交易机构进行衍生品合约的签订。•外汇业务经理线下与银行等交易机构签订衍生品合约，在系统内录入衍生品合约的相关内容。•外汇部门经理在系统内对登记的衍生品合约内容进行审批，审批通过后，形成生效的衍生品合约。•衍生品合约生效后，系统自动生成交易成交单，后续合约的交割、平仓以及公允价值登记均基于交易成交单。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作到期或提前平仓前，在内部发起平仓申请，填写平仓金额、平仓价格等信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易平仓申请信息进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的平仓登记单，待再线下完成合约平仓后进行信息补填。•外汇业务经理线下操操作完外汇远期合约的平仓后，在系统内基于交易成交单录入或补填交易平仓的相关信息。•外汇部门经理在系统内对登记的交易平仓信息进行审批，审批通过后，发送至资金结算形成结算补单，发送至会计凭证生成交易平仓的凭证。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作到期或提提交割前，在内部发起交割申请，填写交割金额、交割价格等信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易交割申请进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的交割登记单，待再线下完成合约交割后进行交割信息补填。•外汇业务经理在系统内基于交易成交单录入或补填交易交割的相关信息。•外汇部分经理在系统对登记的交易交割信息进行审批，审批通过后，发送至资金结算形成结算补单，发送至会计凭证生成交易交割的凭证•外汇业务经理在系统内基于交易成交单进行衍生品业务公允价值登记，完成后发送至会计凭证生成公允价值登记的凭证。•外汇业务经理按照衍生品合约内容，操作合约变更前，在内部发起变更申请，填写保证金、授信追加信息。•外汇部分经理在系统内对登记的交易变更申请进行审批，审批通过后，系统自动生成保存态的变更登记单，待再线下完成合约变更后进行变更信息补填。•外汇业务经理在系统内基于衍生品合约录入交易变更的相关信息。•外汇部分经理在系统对登记的交易变更信息进行审批，审批通过后，将变更信息回写衍生品合约信息。•线下衍生品合约结束后，外汇业务经理在系统内基于合约发起结束动作。2.3.3应用清单•衍生品基础参数•标的物管理•衍生品资质•衍生品资质调整•资质变更查询•衍生品年度计划•衍生品年度计划查询•衍生品额度•授信额度登记•额度使用查询•套保项目登记•套保方案登记•资产负债敞口•资产负债敞口调整•现金流敞口•汇兑损益预测•衍生品申请•衍生品合约•交易成交登记•交易交割申请•交易交割登记•交易平仓申请•交易平仓登记•交易变更申请•交易变更登记•公允价值登记•核算信息调整•定期数据报告•货币类衍生品查询•衍生品估值查询第三章初始准备3.1组织维护•组织单元o企业衍生品业务建立在会计主体基础上，同一租户下可创建多个业务单元（即组织）并标记为会计主体。3.2基础数据•金融现金流类型o用于维护金融业务的现金流类型，在衍生品、投资理财以及融资管理中均会应用到，用于对衍生品业务、融资业务、投资业务生成的现金流计划进行维度划分。•金融业务定义o用于维护金融产品，融资业务、投资业务、衍生品业务均基于金融产品进行开展，可在金融业务定义中定义业务的具体本金规则、期限规则、利息规则、核算方式、交易事件等内容，根据金融产品定义的应用方向决定具体在融资管理、投资理财、衍生品哪个方向下进行应用。•标的物管理o用于维护期货衍生品的交易品种，应用于衍生品业务，在衍生品合约登记时需要选定该合约所涉及到的具体交易品种。•利率类型o用于维护存贷款利率类型，应用于融资下的贷款类业务、投资下的存款类业务以及衍生品下的标的物包含利率的业务（如利率掉期等），在具体协议上可以选择所使用的利率类型。•资金业务对象o用于维护和资金业务相关的业务对象，包括银行、结算中心、会计主体、非银行金融机构、担保公司等，在衍生品中会应用到，用于在融资登记、投资登记、衍生品登记中选择对应的关联机构。•衍生品基础参数o用于定义衍生品业务相关参数，包括是否启用资质、是否启用黑灰灰名单管理以及衍生品预算参数。•事项分录模板o用于配置事项分录生成规则，通过事项分录生成总账凭证。•打印模板o用于定义打印模板样式以及字段取值。•调度任务o用于定义调度任务的触发条件、定时规则以及消息配置。包括衍生品盯市估值模型、汇率中间价同步、资质状态调度任务以及自动判断授信额度过期。•预警任务o用于定义预警任务的触发条件、定时规则以用消息配置。包括未生效衍生品合约预警、衍生品自动生单执行失败预警、衍生品现金流计划交割预警、第四章操作指南第五章操作指南5.1基础设置5.1.1总体概述基础设置用于维护在衍生品业务管理中所需要的基础档案以及参数信息，包括衍生品基础参数以及标的物管理。衍生品基础参数，支持定义衍生品业务相关参数，包括是否启用资质、是否启用黑灰灰名单管理以及衍生品预算参数。标的物管理常用于衍生品类业务，系统预置常用标的物类型，集团企业可根据实际业务需要对标的物进行自定义。5.1.2总体价值•减少人工成本对标的物统一进行维护，在具体的衍生品业务中进行标的物的引用，避免多次重复录入，有效减少人工成本。5.1.3相关内容•衍生品基础参数•标的物管理5.1.4衍生品基础参数5.1.4.1功能描述以应用节点形式展示衍生品相关参数，通过启用、停用参数控制参数生效。5.1.4.2关键应用•支持是否启用资质参数；•支持是否启用黑白灰名单管理；5.1.4.3业务规则•设置是否启用资质申请，设置后衍生品申请、登记以及展期在单据提交时对资质进行强校验！；•若选择【是】，则衍生品管理调与银行关系管理集成，校验交易机构的黑白灰名单逻辑；若选择【否】，则衍生品管理不与银行关系管理集成，不校验交易机构的黑白灰名单逻辑！5.1.4.4栏目说明栏目名称说明衍生品参数设置是否启用资质设置是否启用资质申请，设置后衍生品申请、登记以及展期在单据提交时对资质进行强校验！是否启用黑白灰名单管理若选择【是】，则衍生品管理调与银行关系管理集成，校验交易机构的黑白灰名单逻辑；若选择【否】，则衍生品管理不与银行关系管理集成，不校验交易机构的黑白灰名单逻辑！5.1.4.5按钮说明•<编辑>：点击编辑按钮进入修改界面，可修改参数设置；•<保存>：修改参数后点击保存按钮保存参数设置；5.1.4.6操作说明•衍生品基础参数浏览态，查看参数最新状态；•衍生品基础参数编辑态，编辑修改参数设置，点击保存按钮保存设置；5.1.5标的物管理5.1.5.1功能描述为衍生品单据提供标的物字段参照5.1.5.2关键应用•支持标的物新增、启用、删除5.1.5.3业务规则•新增时，标的物类别与金融产品预制的标的物类别一致，包含：外汇、商品、外汇&利率、利率、其他5.1.5.4栏目说明栏目名称说明查询区编码文本输入框，支持模糊查询名称文本输入框，支持模糊查询标的物类别下拉多选，包含：外汇、商品、外汇&利率、利率、其他启用状态下拉多选，包含：启用、停用列表区序号系统默认由1递增编码文本输入框名称文本输入框标的物类别下拉单选，外汇、商品、外汇&利率、利率、其他启用状态单选复选框，启用，停用备注文本输入框5.1.5.5按钮说明•<新增>：点击新增后，打开标的物管理弹窗；•<保存>：保存新增标的物；•<启用>：启用标的物；•<停用>：停用标的物；5.1.5.6操作说明标的物新增5.2资质管理5.2.1总体概述在集团企业开展衍生品业务前，需申请对应业务品种的资质，填报开展的业务品种信息。资质管理用于集团各下属企业维护衍生品业务的资质信息，包括衍生品资质、衍生品资质调整以及资质变更查询。衍生品资质，用于维护企业衍生品资质申请信息，在开展衍生品申请、合约登记以及展期业务时，支持对衍生品资质校验。衍生品资质调整，支持对衍生品资质单发起变更，支持调增或调减，可变交易品种、标的、币种、交易方向以及财务数据等信息。资质变更查询，用于查询资质变更信息，可查询到变更前以及变更后的资质信息。5.2.2总体价值•业务风险管控对集团各企业的衍生品资质进行统一管理，并在业务开展时进行资质控制，对各企业可开展的衍生品业务品种进行全局、直接的可视以及管控。5.2.3相关内容•衍生品资质•衍生品资质调整•资质变更查询5.2.4衍生品资质5.2.4.1功能描述此功能节点用于企业衍生品资质维护，资质申请单提交后，支持审批流程；5.2.4.2关键应用•支持企业新增维护衍生品资质；•支持衍生品资质的新增、编辑、保存、删除、启用/暂停/终止等操作；•支持维护不同交易品种的衍生品资质；•支持不同校验维度手动勾选配置；•支持衍生品资质申请适配审批流、不适配审批流两种模式；•支持衍生品资质后续追加调整；•支持衍生品资质全局联查；•支持衍生品资质联查历史版本；•支持衍生品资质手动导入；•支持衍生品资质批量导出；5.2.4.3业务规则•衍生品资质申请中，可选择到交易品种为商品期货、外汇远期、外汇掉期、货币互换、利率掉期；•衍生品资质申请适配审批流，资质申请单提交审批通过后生效；•衍生品资质暂停/终止后，资质不...
