应用篇：财资服务 - 衍生品YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：王晶课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化；新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点线下管理手段相对落后部分企业的衍生品业务主要依赖于线下的手工台账记录，和资金结算等服务未自动融合，主要依靠人工进行，时效性差、易出错、成本高。01.国资委对金融衍生业务管理要求企业开展衍生品业务前，需具有集团核准的业务资质，以及审核通过的年度业务计划。业务开展时，需对业务资质、年度计划进行严格控制。02.无法获悉集团业务全貌一般中大型集团企业开展的金融业务相对较多，均分散在不同的管理平台下，业务维度不一致，信息分散，集团很难全局获取到金融业务的业务全貌、开展现状等内容。03.数据分析困难，数据价值化低04.金融业务系统众多，信息分散，数据模型不一，无法快速有效从一些统一的维度进行数据分析，如现金流变化、交易对手、收益对比等，需要大量依赖人工或者建立中间数据分析模型的方式来进行数据分析工作，人工工作量或开发工作量比较大。2 、应用架构LPRLiborHiborSibor基准利率外汇牌价......社会化数据资金计划资金结算币种利率汇率节假日……会计平台基础数据关联应用授信管理衍生品资质管理衍生品资质资质调整变更查询额度计划年度计划衍生品额度授信额度敞口管理资产负债敞口现金流敞口套保管理套保项目套保方案集中发布独立发布融资管理流类型基础参数授信风险控制交易限额保证金资金计划利率掉期金融产品定制期货货币互换远期投资理财集中发布产品区分集中授权、独立授权保证金预算控制中台外汇掉期衍生品业务衍生品申请衍生品合约交割申请交割登记平仓申请平仓登记追加保证金展期申请展期登记变更申请变更登记标的物3 、业务模型 - 衍生品业务衍生品授信管理资金结算会计平台占用 & 释放现金流事件现金流事件核算事件人工结束自动结束（平仓 / 交割）展期登记现金管理展期申请保证金存入 & 支取登记申请平仓申请结束事件交割申请变更申请申请事件登记事件交易成交交易交割交易平仓现金流事件公允价值登记核算事件衍生品合约交易展期交易变更变更事件资金计划资金预测企业绩效计划 / 预算保证金追加4 、业务场景业务模块业务场景分类业务场景业务描述（明细场景）衍生品事前管理衍生品资质企业开展衍生品业务前，需具备业务资质，本功能用于企业发起衍生品资质申请，集团核准后资质生效，并在开展衍生品业务时进行资质校验。支持对衍生品资质的申请、启用、暂停、终止以及删除操作。衍生品额度衍生品额度申请，支持企业一次性申请近期要开展的衍生品业务额度，无需逐笔申请，在后续业务登记中进行关联占用。套保项目登记支持企业需对套保项目进行登记管理，为制套保方案提供业务依据。套保方案登记支持套保方案制定，关联一个或多个套保项目，进行方案制定，在后续业务中，可与衍生品合约进行关联。资产负债敞口风险敞口测算，支持每日获取资产类、负债类科目余额作为基础数据，根据敞口算法测算出资产负债敞口，并支持生成柱状图，展示敞口分布情况。现金流敞口现金流敞口测算，支持与资金计划预测池对接，测算敞口日期区间内的现金流数据，包括投融资、应收应付、衍生品等计划数据，按照会计主体、敞口币种、本币币种为维度测算现金流敞口规模。事中管理衍生品申请用于业务经理维护衍生品申请内容，审批通过后自动生成保存态的合约。衍生品合约用于业务人员在线下开展衍生品业务，与交易机构线下签订衍生品合约后，维护衍生品协议内容，维护提交后，支持业务经理对衍生品协议进行审批。伴随合约后续的成交登记、交割、平仓等一系列操作后，支持业务经理在系统中同步对协议进行操作。 交易平仓申请用于集团及企业单位按照衍生品合...
