分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

报告币种

选择重定价缺口分析的报告币种

外汇报价

从“市场数据>外汇报价”中选择启用的外汇报价，获取不同货币对的最新即期汇率用于汇率转换

风险分析科目体系

从“基础设置>风险分析科目体系”中选择启用的并且风险类型为“利率风险“的科目体系，用于配置重定价缺口分析报表的横向维度

缺口区间段

从“基础设置>缺口区间段配置”中选择缺口区间段，用于配置重定价缺口分析报表的纵向维度

存续业务分析对象

从“利率风险管理>利率业务分析对象”中选择启用的类型为“存续业务”的分析对象，用于配置重定价缺口分析报表的分析数据，该类分析数据来源于存续利率业务底稿

底稿取数日期

显示选择的利率业务分析对象对应的底稿的取数日期；

若利率业务分析对象的自动更新按钮打开，当点击<计算并保存>进行报表的重新计算时，此底稿取数日期会随着底稿版本的变更而发生变化

预测业务分析对象

从“利率风险管理>利率业务分析对象”中选择启用的类型为“预测业务”的分析对象，用于配置重定价缺口分析报表的分析数据，该类分析数据来源于利率业务预测单据

交易对手类型

根据选择的客商、合作金融机构、内部单位、其他几个种类的交易对手类型，可选择不同的交易对手进行重定价缺口分析的数据过滤

币种

可选择不同的币种进行重定价缺口分析的数据过滤

参考利率

可选择不同的参考利率进行重定价缺口分析的数据过滤

组织架构

选择需要分析的资金管理组织视图；

重定价缺口分析报表将会根据选择的资金管理组织视图进行数据过滤

组织

选择需要分析的资金组织，重定价缺口分析报表将会根据选择的资金组织进行数据过滤，支持多选

重定价缺口分析报表

1） 根据分析主体有权限的组织、选择资金组织、币种、参考利率、交易对手等过滤存续业务分析对象和预测业务分析对象的数据

2） 将数据按照选择的分析科目体系进行分类，流入为正数，流出为负数

3） 将每个分析科目中的业务数据的本金现金流或利率重置日期与选择的区间段开始和结束日对比，将该笔现金流分类到对应的区间段

4） 根据分析科目体系进行层级汇总，最后所有一级节点的数值相加计算总的净缺口和区间净缺口

重定价缺口分析图

1） 左半部分显示选择的数据计算出的累计流入、累计流出及累计缺口数值；

2） 右半部分柱状图的横坐标为选择的区间段，上半部分为流入，下半部分为流出，加总数值为缺口

3） 右半部分折线图的横坐标为选择的区间段，两条折现分别显示每个区间段的缺口和截止该区间末的累计缺口

重定价缺口分析明细

1） 点击<查看明细>跳转缺口分析结果列表

2） 根据区间段、分析科目、组织分别展示所属的业务数据，本金现金流金额均为正数，缺口根据分析科目体系中配置的流入流出显示正负

3） 区间段的起点为底稿取数日期，区间段的终点为底稿取数时间加区间段长度。针对每一笔业务：

①   若业务无下一利率确定日，则按照本金现金流日期和对应的金额确定归属区间段；

②   若业务存在下一利率确定日，那么下一利率确定日前的本金现金流，按照本金现金流日期和对应的金额确定归属区间段；下一利率确定日后的本金现金流，按照下一利率确定日及该日后的所有本金现金流加总归属区间段

4） 点击查看或业务单据编号可进一步联查该业务的详情

计算并保存

1） 点击后根据分析配置、分析维度中最新的条件，执行利率重定价缺口分析计算，生成分析报告。

2） 当计算的结果为空，给出提示：选择的分析对象无数据，重定价缺口计算为空，请重新选择分析对象

3） 同时，保存当前页面所有操作及数据

导出

点击后可导出重定价缺口分析报表数据及明细表数据