组合交易/期权组合

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

组合交易/期权组合

1 简介

1.1 功能介绍

组合交易,可用于将不同的金融交易业务组合在一起,实现组合构建、组合损益及现金流计算。期权组合,可用于将几笔满足一定条件例如均为欧式期权、同一到期日、同一货币对等的期权交易组合在一起,系统可自动计算该期权组合的损益并通过图形展示。

1.2  应用场景

可用于套利组合交易场景,当不同市场或者交易所之间汇率存在差异时,可执行同时买入和卖出同一币种的套利组合交易。也可用于锁汇业务中,买入并同时卖出期权形成期权组合的场景。

1.3 系统路径

操作路径:【资金云】→【金融交易管理】→【组合产品】→【组合交易/期权组合】 

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

(1)交易信息页签

字段名称

详细解释

交易主体

显示选择的交易的交易主体

交易号

显示选择的交易的交易号

产品类型

显示选择的交易的产品类型,包括外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、互换、结构性存款

交易日

显示选择的交易的交易日

交易对手

显示选择的交易的交易对手

币别1

1.如果产品类型=外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权,取货币对的左侧

2. 如果产品类型=互换,取支付方的币别

3. 如果产品类型=结构性存款,取交易币别

币别2

1.如果产品类型=外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权,取交易方向

2. 如果产品类型=互换,取收取方的币别

3. 如果产品类型=结构性存款,此处为空

交易方向

1.如果产品类型=外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、近端交易方向,取交易方向

2. 如果产品类型=互换,取近端交易方向

交易金额1

1.如果产品类型=外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权,取交易金额的第一行

2. 如果产品类型=互换,取收取方的本金

3. 如果产品类型=结构性存款,取交易金额

交易金额2

1.如果产品类型=外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权,取交易金额的第二行

2. 如果产品类型=互换,取支付方的本金

3. 如果产品类型=结构性存款,此处为空

单据状态

显示选择的交易的单据状态

(2)损益页签

每次打开单据时,获取该组合内每个交易的损益单据的历史数据内最新的一条数据,如果历史数据板块内无数据,则浮动损益为0;

当浮动损益、折本位币浮动损益中的币种均相同时,则自动合计,否则不合计

(3)现金流页签

组合内同一交易号的现金流会排列在一起;

组合内任一交易号的现金流变化时,自动更新组合交易的现金流

 

关键按钮说明

按钮名称

详细解释

增加

1.  如果组合交易单据由组合交易申请单下推生成,不显示该按钮;

2.  打开“交易“选择窗口,显示符合下面所有条件的单据:

1)对应基本信息板块选择的交易主体

2)单据状态为已审核、存续,或单据状态为已提交且组合审批选择是

3)组合编码为空

3.  点击<确定>后,自动带出所有选中的交易单的信息;

4.  组合定义中已存在交易单不再符合上述条件,再次点击<增加>时,不显示这些交易,并弹出提示,内容为:“交易号:***已不满足构建组合的条件

删除

1.  如果组合交易单据由组合交易申请单下推生成,不显示该按钮

2.  删除选中的交易


组合交易/期权组合

1 简介1.1 功能介绍组合交易,可用于将不同的金融交易业务组合在一起,实现组合构建、组合损益及现金流计算。期权组合,可用于将几笔满足一...
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