结构性存款交易

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

结构性存款交易

1 简介

结构性存款，是指在普通存款的基础上嵌入金融衍生品（例如远期、掉期、期权或期货等），将存款的收益与利率、汇率、股票价格、商品价格、指数及其他金融类或非金融类标的挂钩，存款人在承担一定风险的基础上能获得更高收益。

结构性存款风险整体相对较低，但潜在收益高于同期传统的定期存款，并且通过收益挂钩其他标的，达到分散化投资于挂钩标的目的。结构性存款为定制化产品，可满足不同投资期限的需求。

企业管理结构性存款交易的全流程，包括结构性存款期初投入本金的买入结算、交易确认、交易头寸管理、交易生命周期操作，包括利率确认、利息/本金收取。其中可能还会涉及到交易现金流预测、损益计算等。

1.1 功能介绍

结构性存款交易产品帮助企业高效管理结构性存款交易全流程：

（1）自定义配置交易单据，完整记录交易信息，统计交易头寸；

（2）支持交易预录、交易审批、交易确认及上传交易证实书等；

（3）支持利率确认、利息/本金收取生命周期操作，通过不同生命周期单据记录及进行损益计算；

（4）对接市场数据应用，获取交易挂钩标的最新的市场报价信息；

（5）现金流根据市场数据变化及交易生命周期操作实时计算。

在系统中新增交易单，将结构性存款合约信息录入交易单，执行买入结算操作（即期初本金支付），结算完成后可对交易单执行交易确认，至此结构性存款交易新增流程完成，交易状态变为存续。交易存续后，可根据需要对交易执行生命周期操作（利率确认、利息/本金收取）。

1.2 应用场景

应用于企业结构性存款交易管理全流程。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【结构化产品】→【结构性存款】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

（1）交易信息页签

录入交易合约基本信息：

字段名称	详细说明
交易号	用户手工输入交易号，或通过设定的系统编码规则自动生成；每个单据的交易号在金融交易管理的所有交易单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存
合约号	若结构性存款交易存在合约号，用户可手工输入
合约名称	若结构性存款交易存在合约名称，用户可手工输入
交易主体	交易的下单组织，可选范围为系统当前登陆用户有权限的资金组织
交易对手	选择结构性存款交易的交易对手，例如某个银行，可从【基础设置】—【交易对手】中进行选择
交易币别	结构性存款的币别
市场	【基础设置】—【市场信息】中进行选择
交易金额	结构性存款的交易金额
交易日	交易成交的日期，默认为系统当前日期，用户可编辑
起息日	交易起息的日期，默认为交易日，用户可编辑
期限	交易期限
到期日	交易的到期日，默认等于起息日+期限
日期调整方式	支持延后、调整延后、提前、调整提前、不调整
日历	选择【基础资料】—【交易管理】—【工作日历】中选择
调整到期日	经过日期调整方式后调整的交易到期日
组合审批	代表交易是否属于组合交易并且采用批量审批模式
组合编码	如果组合交易选择了该交易，此处显示组合交易的编码
计息基准	支持Actual/365, Actual/360, 30/360(ISDA), 30/360(SIA), 30/360(BMA), 30/360(European), Actual/Actual(ISDA), Actual/Actual(ICMA), BUS/252

（2）结构定义页签

定义结构性存款挂钩标的各类结构及观察日期设置：

字段名称	详细说明
挂钩标的信息
结构类型	支持区间突破型和区间累计型两种结构
挂钩类型	支持指数、利率、汇率、商品
挂钩标的	（1）若挂钩类型选择“指数”，从【市场数据】—【指数数据】中选择，界面字段显示指数名称；（2）若挂钩类型选择“利率”，从【市场数据】—【参考利率数据】中选择，界面字段显示参考利率编码；（3）若挂钩类型选择“汇率”，从【基础资料】—【币别】中选择两个币别，根据选择的两种货币在指定定价规则中的外汇报价中的报价方式自动生成，显示为“基础货币/标价货币”的形式。如果在指定定价规则中的外汇报价中获取不到该货币对的报价方式，则进行提示；（4）若挂钩类型选择“商品”，从【市场数据】—【商品数据】中选择，界面显示选择的商品的商品代码
挂钩标的价格类型	支持：开盘价、收盘价、连续价、最高价、最低价、均价、具体时间点价（1）若挂钩类型为“指数”：如果“结构类型”为“区间突破型”，那么挂钩标的价格选项为：开盘价、收盘价、连续价、最高价、最低价、均价、具体时间点价；如果“结构类型”为“区间累计型”，那么挂钩标的价格选项为：开盘价、收盘价、最高价、最低价、均价、具体时间点价；（2）若挂钩类型为“利率”，那么挂钩标的价格选项为：收盘价；（3）若挂钩类型为“汇率”，那么挂钩标的价格选项为：具体时间点价；（4）如果挂钩类型为“商品”：那么挂钩标的价格选项为：开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价、早盘价、午盘价
具体时间点	若挂钩标的价格选择“具体时间点价”，此字段显示，选择具体的时间点
挂钩标的价格时区	仅当挂钩标的价格选择“具体时间点价”时显示，从【基础资料】—【时区】中选择，界面字段显示选择的时区的编码
挂钩标的日历	从【基础资料】—【交易管理】—【工作日历】中选择，界面字段显示日历名称；此处可允许输入4个日历，若用户没有输入任何日历但同时又选择日期调整，那么采用系统默认日历进行调整
结算延迟	输入结算延迟的工作日天数；输入的数值的范围为0到期限
价格判定方式	支持：标的期初价格百分比、标的价格
利率计算天数类型	当结构类型为“区间累计型”时显示，支持自然日、工作日
期初价格	若“价格判定方式”选择“标的期初价格百分比”，此字段显示
赎回方式	当“结构类型”选择“区间突破型”时显示，支持：不可赎回、自动赎回
区间配置
区间符号	支持：( )，[ ]，[ ），( ]； ( ) 不包含区间左右端点 [ ] 包括区间左右端点 [ ）仅包含区间左端点 ( ] 仅包含区间右端点注意：同一个点不能存在于不同的区间
标的价格x、标的期初价格百分比x(%)	根据“标的期初价格百分比y(%)或标的价格y”填写的数据自动生成
标的价格y、标的期初价格百分比y(%)	手工输入大于或等于0的数值，注意：请按从小至大顺序填写，下一行的数字必须要大于上一行
利率（%）	手工输入每段的利率值；如果选择“区间累计型”，区间两端的利率要保持一致
障碍	打开则认为该行区间为障碍区间，仅对“区间突破型”有效如果“挂钩标的价格”选择“连续价”，那么首条和最后一条障碍有一个必须打开
观察日期配置
首次观察日期	（1）用户选择首次观察挂钩标的日期，首次观察日期需要小于最后观察日期；（2）当“结构类型”为“区间突破”且观察频率为“一次”时，首次观察日期默认为到期日减去结算延迟；（3）当“结构类型”选择为“区间累计型时”，首次观察日期默认等于起息日
观察频率	一次、连续、每天、每月、每季度、每半年、每年（1）如果“挂钩标的价格”选择“连续价”，此处灰显“连续”；（2）如果“区间类型”选择“区间累计型”，此处灰显“每天”；（3）如果“区间类型”选择“区间突破型”且障碍复选框都未勾选，此处灰显“一次”
日期调整方式	不调整、调整提前、提前、调整延后、延后5种选择（1）调整提前：遇节假日倒推至前一营业日，但若前一营业日为另一个日历月，则顺延至节假日下一营业日；（2）提前：遇节假日倒推至前一营业日；（3）调整延后：遇节假日顺延至下一营业日，但若下一营业日为另一个日历月，则倒推至节假日前一营业日；（4）延后：遇节假日顺延至下一营业日（5）不调整：遇节假日不进行任何调整
停止观察	仅为“区间突破型”结构并勾选区间障碍时，此字段生效；当障碍突破时，复选框自动打开
突破障碍日	仅为“区间突破型”结构并勾选区间障碍时，此字段生效；当观察日障碍突破时，显示突破障碍的日
区间观察日	显示后台获取挂钩标的数值的日期
观察时间信息
观察日期	（1）系统根据首次观察日期、观察频率、最后观察日期、日期调整方式自动生成观察日期序列；（2）用户可根据需要插入或删除日期点
系统观察时间	（1）当 “挂钩标的价格”选择了“具体时间点”且“时区”选择非系统时区时该列显示；（2）字段显示时： l 若时区等于系统时区：下一观察系统时间 =下一观察日期+ 具体时间点 l 若时区不等于系统时区：下一观察系统时间 = 下一观察日期+ 具体时间点 +（系统时区 - 时区）
观察完成	每个观察时间观察完成后，复选框自动勾选

（3）损益分析页签

损益分析图根据当前交易挂钩的标的市场价格，展示当前结构性存款的利率或者利息区间

字段名称	详细说明
展现形式	支持利率和利息两种展现形式，损益图的纵轴以利率或者是利息表示
自动赎回日期	如果选择利息展现，需要选择交易赎回的日期，用来计算利息的天数

（4）生命周期页签

字段名称	详细说明
摘要	获取【交易信息】页签中该交易的重要信息
原合约	对该合约所执行的生命周期操作都会记录于此

（5）现金流页签

字段名称	详细说明
编号	一级编号为现金流，二级编号为现金流明细信息
类型	本金或浮动利率
日期	现金流发生的日期或预期现金流发生的日期
币别	现金流的币别
金额	现金流的金额
利率确定日	当交易利率确定时，用于显示利率确认生命周期操作的日期
期间天数	利息计算的天数

（6）买入结算页签

期初买入结构性存款时，付出的本金部分的结算信息。

字段名称	详细说明
结算方式	可选择类别为除现金以外的结算方式
我方银行账号	可从【银行账户】中选择正常状态的账户
对方银行账号	从【行名行号】中选择
结算日期	默认等于交易日，用户可编辑
结算金额	默认等于【交易信息】页签的交易金额，不可编辑

按钮说明

按钮名称	详细说明
新增	打开结构性存款的新增界面
复制	打开结构性存款的新增界面，将选定的结构性存款的交易信息页签，复制到新增界面上，用户可进行修改
保存	点击保存，保存结构性存款的交易单据当前录入信息
删除	删除选定单据
提交	只有暂存状态的单据才能提交，提交失败的，给予提示
撤销	只有已提交但还未进行审批的单据才能撤销，撤销后状态变为暂存；如果未配置工作流，只有已提交状态的记录才能撤销，撤销后状态变为暂存
审核	只有已提交状态的单据才能审批，审批后状态变为已审核
反审核	只有已审核状态的单据才能反审核，反审批状态变为暂存
交易确认	只有已审核状态的单据才能交易确认，满足条件点击后，单据状态变为存续
定价规则	选择【基础设置】—【定价规则】，决定从【市场数据】—【外汇报价】中获取哪个外汇报价数据或从【市场数据】—【收益率曲线中】中获取哪个收益率曲线信息
生命周期	单据存续后，点击此按钮进行后续的生命周期操作，结构性存款的支持利率确认和利息/本金收取两个生命周期操作
查看损益	点击按钮，打开结构性存款的单据关联损益单，可查看生命周期操作产生的已实现损益
联查/上查/下查	下查可以关联查询到该交易单据的生命周期单
退出	点击退出，关闭结构性存款的单据