外汇远期/掉期交易提前交割

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

外汇远期/掉期交易提前交割

1 简介

1.1 功能介绍

外汇远期、外汇掉期均支持进行提前交割生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“提前交割”生成提前交割生命周期单据；也可通过提交生命周期申请单下推生成提前交割生命周期单据。

提前交割指的是在合约指定的交割日或交割日区间前进行货币交割。提前交割支持部分或全额交割。提前交割有两种汇率计算方式，一种是在原合约的汇率上进行远期点数的调整；一种是采用即期汇率的方式，等同于先将原合约平仓，再以当前的汇率进行交割。两种方式均会有损益产生，可通过<结算>按钮生成货币交割及损益的收/付款单。对于提前交割而言，最多可生成3张结算单据，两张对应交割的两方币别，还有一张对应提前交割产生的损益。

1.2 应用场景

企业之前已签订外汇合约，因业务需要，需在合约指定的交割日或交割日区间前进行货币交割。提前交割完成后的成交信息会在关联的交易单据中展现。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【交易生命周期管理】→【提前交割】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

（1）基本信息页签

字段名称	详细解释
单据编号	用户手工输入单据号，或通过设定的系统编码规则自动生成；每个单据的单据号在生命周期操作的所有单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存
交易号	显示关联交易单据的交易号
合约号	显示关联交易单据的合约号
合约名称	显示关联交易单据的合约名称
交易主体	显示关联交易单据的交易主体
申请单号	如果该生命周期单由生命周期申请单下推，此处显示生命周期申请单的申请单号
交易对手	显示关联交易单据的交易对手
产品类型	显示关联交易单据的产品类型
生命周期	显示当前的生命周期操作：提前交割
操作日	提前交割操作的日期
描述	用户录入其他备注信息

（2）原合约信息页签

字段名称	详细解释
近/远端	若为外汇掉期交易，此字段表明针对外汇掉期的近端或是远端执行的操作
业务类型	显示关联交易单据的业务类型
交割方式	显示关联交易单据的交割方式：本金交割/无本金交割；对于无本金交割的外汇类交易，如果选择提前交割的生命周期方式，等同于对该合约执行平仓操作
生命周期框	可针对原合约或某一个展期/提前部分执行生命周期操作

（3）提前交割信息页签

字段名称	详细解释
交割日	现金交割的日期
汇率计算方法	支持两种提前交割方式：原合约汇率-远期点、即期汇率
提前交割汇率	如果汇率计算方法选择“原合约汇率-远期点”，提前交割汇率等于生命周期框的汇率-远期点（BP）/10000；如果汇率计算方法选择“即期汇率”，提前交割汇率等于选定的交割日下的即期汇率；
远期点(BP)	（1）“原合约汇率-远期点”计算方式下：远期点 = （生命周期框的合约汇率-提前交割汇率）10000 （2）“即期汇率”计算方式下，远期点 = （平仓远期汇率-提前交割汇率）10000
提前交割金额	填写相应币别的提前交割金额的绝对值；根据外汇报价方式和提前交割汇率，第一行和第二行可相互换算
剩余未交割金额	此次操作后，还剩余的未交割金额

（4）损益信息页签

字段名称	详细解释
损益已确认	复选框打开表明损益信息已确认；若复选框关闭，损益可后期确认，单据已审核后用户可补录部分损益信息的数据
即期汇率	如果汇率计算方法选择“原合约汇率-远期点”，填写交割日下的即期汇率
结算日	如果汇率计算方法选择“即期汇率”，填写对选定的生命周期框合约的平仓结算日
平仓远期汇率	如果汇率计算方法选择“即期汇率”，填写对选定的生命周期框合约的平仓远期汇率
损益币别	该次生命周期操作的损益计算币别
损益	提前交割操作所生成的损益金额，系统会自动计算，用户可进行编辑；如果汇率计算方法选择“原合约汇率-远期点”：（1）根据货币对与外汇报价方式是否一致，损益为即期汇率（1/即期汇率）与提前交割汇率（1/提前交割汇率）的差值，并乘上提前交割金额的第一行。此时计算出来的损益为货币对右侧币别（报价币别）的损益；（2）如果损益币别是合约货币对左侧币别（基准币别），根据操作日的即期汇率将（1）中计算出来的损益进行转换如果汇率计算方法选择“即期汇率：（1）根据货币对与外汇报价方式是否一致，损益为平仓远期汇率（1/平仓远期汇率）与生命周期框的合约汇率（1/合约汇率）的差值，并乘上提前交割金额的第一行。此时计算出来的损益为货币对右侧币别（报价币别）的损益；（2）如果损益币别是合约货币对左侧币别（基准币别），根据操作日的即期汇率将1）中计算出来的损益进行转换
折本位币报价方式	如果损益币别不是交易主体的本位币时，系统从外汇报价取损益币别和本位币的报价方式
折本位币汇率	如果损益币别不是交易主体的本位币时，系统自动从外汇报价取操作日的损益币别和本位币之间的即期汇率，用户可对汇率进行编辑
折本位币损益	如果损益币别不是交易主体的本位币时，系统自动根据折本位币汇率计算折本位币损益，用户可对损益进行编辑

（5）收款/付款信息页签

字段名称	详细解释
结算方式	可选择除现金类别以外的结算方式
我方银行账号	可从【银行账户】中选择正常状态的账户
我方开户银行	根据选择的账户自动带出开户银行
对方银行账号	可手工输入对方银行账号信息
对方开户银行	从【行名行号】中选择

按钮说明

按钮名称	详细解释
保存	点击保存，保存生命周期单据当前录入信息
删除	删除选定单据
提交	只有暂存状态的单据才能提交，提交失败的，给予提示
撤销	只有已提交但还未进行审批的单据才能撤销，撤销后状态变为暂存；如果未配置工作流，只有已提交状态的记录才能撤销，撤销后状态变为暂存
审核	只有已提交状态的单据才能审批，审批后状态变为已审核
反审核	只有已审核状态的单据才能反审核，反审批状态变为暂存
损益确认	单据损益信息部分的内容补录完成后，点击损益确认后，损益得以确定
结算	如果存在实际现金结算，点击后可下推收款或付款单
上查交易单	点击可直接跳转关联的上游交易单据
附件保存	单据上传附件后，点击按钮对附件进行保存