外汇报价

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

外汇报价

1 简介

1.1 功能介绍

外汇报价用于定义货币对的报价方式，以及录入、维护及计算货币对之间的即期及远期汇率。外汇报价提供接口，不同的业务模块可调用货币对的报价方式和汇率数据，从而实现现金流预测、损益计算、不同币种之间汇率换算等功能。

1.2 应用场景

定义多个货币对的报价方式，定义不同货币对即期汇率、远期汇率计算方式，录入不同货币对的汇率买入、卖出及中间价，计算未来任意时点的远期汇率值，用于金融交易管理下外汇类交易现金流预测、损益计算及多币别之间汇率换算。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【市场数据】→【外汇报价】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
编码	外汇报价的编码，编码需唯一
发布时区	外汇报价的发布时区
发布时间	外汇报价的发布时间（基于发布时区）
定义页签
货币对报价方式	每一行可定义一个货币对报价方式；按基准币别/标价币别的形式选择两个币别，该报价方式表明每单位基准币别等于多少标价币别，后续该货币对的汇率数据将按照此报价方式录入
即期汇率	支持“指定”或“交叉汇率计算”； “指定”指该货币对的汇率将由用户在【报价录入】页签手工录入，“交叉汇率计算”指利用其他货币对报价方式中的两个币别与中间币别的即期汇率计算该货币对的汇率
远期汇率	支持“指定”、“交叉汇率计算”、“收益率曲线推导”或“无”； “收益率曲线推导”指利用利率平价公式和货币对报价方式的两个币别的收益率曲线去推导该货币对的远期汇率
远期汇率录入方式	如果远期汇率选择“指定”，需要进一步选择“远期汇率录入方式”，表明该货币对的远期汇率将由用户在【报价录入】页签手工录入；支持通过远期点数录入或直接录入汇率
中间币别	如果即期汇率选择“交叉汇率计算”或远期汇率选择“交叉汇率计算”，需要进一步选择“中间币别”；注意：需首先分别录入该货币对报价方式的两个币别与中间币别的货币对报价方式，才能选择该中间币别。例如货币对报价方式USD/HKD选择通过交叉汇率计算，那么需先录入USD/CNY、HKD/CNY报价方式，此时可选择将CNY作为中间币别来计算USD/HKD的汇率
基准币别收益率曲线	如果远期汇率选择收益率曲线推导，选择基准币别（货币对报价方式的左侧币别）的收益率曲线
标价币别收益率曲线	如果远期汇率选择收益率曲线推导，选择标价币别（货币对报价方式的右侧币别）的收益率曲线
远期汇率日期轴	如果远期汇率不是选择“无”，需要进一步选择“远期汇率日期轴”，该日期轴表明基于当前发布时间来看不同的远期汇率的期限节点，可在【报价录入】页签基于每个期限节点录入或自动计算远期汇率
日期	支持“系统生成”或“指定”； “系统生成”指系统根据【定义】的各类参数（发布时间、即期偏移、期限、日期调整方式、日历）计算【报价录入】页签各个期限对应的日期，“指定”指【报价录入】页签各个期限对应的日期将由用户定制化录入
日历	如果日期选择“系统生成”，需要进一步选择货币对报价方式的“日历”，用于计算【报价录入】页签各个期限对应的日期
日期调整方式	支持延后、调整延后、提前、调整提前、不调整
即期偏移（d）	可输入0,1,2，即期偏移单位为工作日； Spot日期由即期偏移决定，Spot日期=发布日期+即期偏移
报价输出精度	输入【报价输出】页签中汇率的显示精度，支持0至10位小数
报价录入页签
货币对报价方式	根据【定义】页签每个货币对报价方式选择的即期汇率、远期汇率、日期轴自动生成每一货币对报价方式对应的不同期限日期行，用于录入即期或远期汇率
期限	系统根据每个货币对报价方式选择的日期轴自动生成相应的期限行，Spot指即期
日期	如果货币对报价方式的日期选择“系统生成”，系统根据发布时间、日历、日期调整方式、即期偏移（d）、期限自动计算远期期限对应的日期。如果选择“指定”，用户手工录入远期日期
买入价	录入货币对报价方式对应期限的买入价。“买入价”是基于银行的角度，对用户来说，指卖出一单位基准币别可买入多少标价币别
卖出价	录入货币对报价方式对应期限的卖出价。“卖出价”是基于银行的角度，对用户来说，指买入一单位基准币别需卖出多少标价币别
中间价	录入货币对报价方式对应期限的中间价。系统自动根据“买入价”和“卖出价”来进行计算。“中间价”不考虑方向，指每单位基准币别等于多少标价币别
买入价远期点数（BP）	如果远期汇率录入方式选择“点数”，录入远期期限的买入价远期点数，单位为BP，1BP等于0.01%
卖出价远期点数（BP）	如果远期汇率录入方式选择“点数”，录入远期期限的卖出价远期点数，单位为BP，1BP等于0.01%
中间价远期点数（BP）	如果远期汇率录入方式选择“点数”，录入远期期限的中间价远期点数，单位为BP，1BP等于0.01%。默认等于“买入价点数”和“卖出价点数”的平均值
查看页签
远期日期轴	系统提供自动计算未来任意时点汇率的功能。用户选择需要查看的未来时点所对应的远期日期轴，查看页签自动生成对应日期轴的汇率注意：日期轴仅对远期日期为系统生成的货币对报价方式有效，对于远期日期为用户录入的货币对报价方式需手工插入日期查看

按钮说明

按钮名称	详细解释
查询历史报价	查看该编码下所有的历史报价数据
设置日期轴	跳转“日期轴”基础资料，可查看、新增、修改日期轴
插入日期	手工插入日期，查看该日期下的汇率数值

2 主要操作

（1）在外汇报价列表，点击<新增>按钮，打开【外汇报价】新增页面，在【定义】页签下，分别录入每个货币对的报价方式，按照基准币别/标价币别的方式录入，例如录入CNY/USD，代表一单位人民币所对应的美元金额。录入完成货币对报价方式后，选择即期汇率的计算方式，如果需要录入远期汇率，也需选择远期汇率的录入方式。

（2）根据【定义】页签填写的货币对报价方式及各项参数的选择，在【报价录入】页签录入所有货币对的即期或远期汇率，如果选择“交叉汇率计算”或“收益率曲线推导”来计算远期汇率，则无需在【报价录入】页签手工录入远期汇率。

（3）在【报价输出】页签可以查看不同货币对报价方式在不同日期点的汇率值。

（4）在【查看】页签可以自由选择远期日期轴，系统根据【报价输出】页签的汇率自动计算该选定的远期日期轴的各个期限的汇率。同时，点击“插入日期”按钮可以手工插入日期，查看该日期下的汇率数据。

（5）点击<保存>按钮，保存数据，此时外汇报价单据状态为“启用”，所有数据均不可编辑。如果需要修改或重新编辑数据，点击<禁用>按钮后进行数据编辑，编辑完成后可重新点击<启用>按钮，将单据状态恢复为“启用”。只有“启用”状态下的外汇报价单据才可以被其他业务模块引用。

（6）外汇报价的引用

① 需要获取外汇报价时，在【金融交易管理】—【基础设置】—【定价规则】中的【外汇报价】页签选择“启用”状态下的外汇报价单据

② 新建外汇交易单据，打开单据上的<定价规则>按钮，选择相对应的定价规则。此时，系统会根据交易单据上录入的货币对、交易日期、选择的定价规则中的外汇报价自动获取该货币对的外汇报价方式和对应的汇率值。

③ 外汇交易生命周期操作单据，根据关联交易单据的定价规则中选定的外汇报价，以及生命周期单据的操作日、交割日、平仓日等条件获取汇率。

④ 如果交易单据存续后，该单据选定的外汇报价中的货币对报价方式发生变动，当该交易执行生命周期操作且需要获取汇率时，系统会自动将新报价方式下录入的汇率转换成该交易原报价方式下的汇率值。

⑤ 如果单据的货币对在获取选定的外汇报价中未设置报价方式，系统会批量提示：货币对“XXX、XXX、XXX”在外汇报价“XXX”中未设置报价方式，请先设置。

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V6.0.1	初始版本	2023年10月07日
V6.0.14	优化外汇报价引用：当引用外汇报价的单据货币对未设定报价方式时，系统提供批量提示；当引用的外汇报价中的报价方式发生变更时，系统会对比新报价方式和单据的原报价方式，获取正确汇率	2024年6月29日