利率情景模拟

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

利率情景模拟

1 简介

1.1 功能介绍

利率情景模拟可用来设置未来利率波动的各类情景，例如，利率平移上升100BP，或利率逐步上升，在未来12个月内逐步上升200BP。作为企业的利率风险管理人员，设计利率变动的不同情景，从而方便分析在不同情景之下企业的利息收支及变动大小。

情景模拟模块可获取市场数据中的收益率曲线，模拟未来利率波动的不同情景，模拟好的情景将被用于敏感性分析，分析利息收支及变动。

1.2 系统路径

操作路径：司库云>市场风险管理>利率风险管理>情景模拟

1.3 关键字段/按钮说明

1.3.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
分析主体	默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织
情景类型	设置两种类型的情景：仅计算利息收支变动金额和计算利息金额及收支变动金额；如仅需计算分析利率变动后带来的利息收支变动，可选择仅计算利息收支变动金额；如果需计算分析利率变动后的利息收支总额，可选择计算利息金额及收支变动金额
基准收益率曲线	如果需计算分析利率变动后的利息收支总额，需要从“市场数据>收益率曲线”中选择基准收益率曲线，根据收益率曲线来获取未来不同时点的具体利率值
利率变动方式	平行移动即在未来任意时点利率变动均保持一致；非平行移动即在未来不同区间利率上升或下降的点数不一致，此时需要通过区间设置分录来配置不同区间的波动点数
利率变动点数（BP）	当情景类型选择仅计算利息收支变动金额且利率变动方式选择平行移动时，设置该参数：选择未来任意时点利率上升或下降的点数
基准曲线平行移动点数（BP）	当情景类型选择计算利息金额及收支变动金额且利率变动方式选择平行移动时，设置该参数：选择未来任意时点基准收益率曲线平行上升或下降的点数
按照参考利率设置利率波动	1）如果认为不同的参考利率在未来的波动不一致，除了配置基准利率/基准收益率曲线的波动外，还可通过打开此复选框，分别配置不同参考利率/参考利率对应的收益率曲线的波动； 2）当打开“按照参考利率设置利率变动”复选框后，可在分录中配置不同参考利率的利率变动点数。每一行可多选同一借贷市场下同一币种、不同期限的参考利率进行配置； 3）未配置的参考利率均认为按照基准利率配置的点数变化
区间段设置分录：利率变动方式选择非平行移动时，可在该分录对多个区间段进行配置
区间段	显示配置好的区间段。其中，【】中括号代表包含区间段左右两个时间点，（）小括号代表不包含区间段左右两个时间点
区间段左侧点	录入该区间段的左侧端点或根据快速配置自动生成，例如区间段为一个月到三个月，那么区间段左侧点为1
区间段间隔长度单位	选择每个区间段的长度，可选择年、月、日
区间段右侧包含	打开则表明该区间段包含右侧的端点
利率变动点数（BP）	录入每个区间下利率/收益率曲线上升或下降的点数

1.3.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
快速填充	通过输入区间段的个数及每个区间段的间隔长度，快速构建多个区间段。例如需要输入3个区间段，每个区间段间隔1个月，那么区间段间隔长度为1，长度单位为月，区间段个数为3
插入	点击后则在区间段配置分录中插入一行，可插入新的区间

2 主要操作

利率情景模拟可以设置两种类型的情景：仅计算利息收支变动金额和计算利息金额及收支变动金额；
仅计算利息收支变动金额+利率平行移动：首先配置基准利率变动的点数；当打开“按照参考利率设置利率变动”复选框后，可在分录中配置不同参考利率的利率变动点数。每一行可多选同一借贷市场下同一币种、不同期限的参考利率进行配置。未配置的参考利率均认为按照基准利率配置的点数变化；
仅计算利息收支变动金额+利率非平行移动：通过设置不同的区间，配置每个区间下利率变动的点数；当打开“按照参考利率设置利率变动”复选框后，分别对每个参考利率设置区间，并配置每个区间下利率变动的点数。每个页签可多选同一借贷市场下同一币种、不同期限的参考利率进行配置。未配置的参考利率均认为按照基准利率配置的点数变化；
计算利息金额及收支变动金额+基准收益率曲线平行移动：配置基准收益率曲线平行上升或下降的点数。当打开“按照参考利率设置利率变动”复选框后，可在分录中配置不同参考利率对应的收益率曲线的上升或下降的点数。可多选同一借贷市场下同一币种、不同期限的参考利率进行配置。未配置的参考利率均认为按照基准利率配置的点数变化。
计算利息金额及收支变动金额+基准收益率曲线非平行移动：非平行移动即为收益率曲线在不同区间上升或下降的点数不一致。配置基准收益率曲线在不同区间段上升或下降的点数。当打开“按照参考利率设置利率变动”复选框后，可通过新的页签配置不同参考利率对应的收益率曲线的上升或下降的点数。未配置的参考利率均认为按照基准利率配置的点数变化。