分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

本位币

对应该分析主体的核算组织本位币

使用已有的汇率敞口

打开则直接使用“汇率敞口分析”中已有的敞口分析结果，关闭则重新选择分析对象进行敞口计算

汇率敞口分析

如果打开了“使用已有的汇率敞口”，则可选择系统中计算好的汇率风险分析单据

风险分析科目体系

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的风险分析科目体系；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“基础设置>风险分析科目体系”中选择启用的并且风险类型为“汇率风险“的科目体系，用于配置计算汇率敞口分析报表的横向维度

缺口区间段

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的缺口区间段；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“基础设置>缺口区间段配置”中选择缺口区间段，用于配置计算汇率敞口分析报表的纵向维度

存续汇率业务分析对象

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的存续汇率业务分析对象；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“汇率风险管理>汇率业务分析对象”中选择启用的分析对象，用于配置计算汇率敞口分析报表的分析数据

底稿取数日期

显示选择的汇率业务分析对象对应的底稿的取数日期；

若汇率业务分析对象的自动更新按钮打开，当点击<计算并保存>进行报表的重新计算时，此底稿取数日期会随着底稿版本的变更而发生变化

外汇报价

1）如果打开了“使用已有的汇率敞口”，那么此处显示选择的汇率敞口分析单据中的外汇报价，可编辑；

2）如果未打开“使用已有的汇率敞口”，从“市场数据>外汇报价”中选择启用的外汇报价，获取不同货币对的最新即期汇率用于汇率转换

敞口币种

如果未打开“使用已有的汇率敞口”，点击<计算并查看敞口>按钮后，弹出的”汇率敞口分析报表”界面上，单选选择需要分析的非本位币的币种，汇率敞口分析报表将会根据选择的敞口币种呈现计算结果

情景模拟

单选选择启用状态的“汇率情景模拟”单据，用于敏感性分析

汇率情景设置方法

显示选择的情景模拟中的汇率情景设置方法

业务管理视图

选择需要分析的业务管理视图；

汇率敏感性分析报表将会根据选择的业务管理视图进行数据过滤

业务组织

选择需要分析的业务组织，汇率敏感性分析报表将会根据选择的业务组织进行数据过滤，支持多选

汇率敏感性分析报表

1） 根据汇率业务分析对象、敏感性分析维度、情景模拟的配置，显示有数据且符合条件的币种，按照折本位币净值余额的绝对值从大到小排序；

2） 每个币种按照流入、流出和净值三个方向显示敏感性分析的结果

3） 实际汇率：显示当前汇率敞口折本位币的流入、流出、净值；

4） 模拟汇率：根据选择的汇率情景模拟中配置的模拟汇率个数，报表显示对应的列数：如果选择的情景模拟未设置多区间段，列标题上显示配置的模拟汇率百分比或模拟汇率值；如果选择的情景模拟设置多区间段，列标题上仅显示配置的个数；

5） 分别计算每个模拟汇率下的敞口折本位币的流入、流出、净值，以及相比于实际汇率下敞口折本位币数值计算出的损益金额；

6） 点击每个币种的净值行损益金额可查看该币种的敏感性分析区间明细。

汇率敏感性分析图

柱状图左边为流出，右边为流入，三个柱子分别显示当前敞口折本位币金额、模拟汇率下的敞口折本位币金额以及两者相比的损益值。可切换敞口币种及敞口方向更改柱状图的显示。

汇率敏感性分析明细

1）点击<查看明细>跳转汇率敏感性分析明细列表

2）根据组织、敞口币种分别展示敞口原值、敞口折本位币金额，以及每个模拟汇率下的损益值

3）点击每个模拟汇率下的损益值的超链接，可进一步联查该数值的具体业务明细，还可通过该业务明细的单据编号进一步联查该业务的详情

计算并保存

1） 点击后根据基本信息、敞口信息、情景模拟选择、分析维度中的最新条件，执行汇率敏感性分析计算，生成汇率敏感性分析报表及图表

2） 点击该按钮执行敏感性分析计算逻辑后会保存当前页面所有操作及数据

导出

点击后可导出汇率敏感性分析报表数据及明细表数据