金融交易管理整体介绍

1 产品概述

企业通过对金融工具的发行和买卖来融资、投资和对冲风险，同时对交易进行交易确认、损益分析、会计核算和资金结算，管理交易形成的金融工具的全生命周期。

金融交易管理支持的交易类型包括外汇类（外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权）、利率类（远期利率协议、利率互换、货币互换）、结构化产品（结构性存款、期权组合、组合交易），覆盖企业资金交易需求的常用产品。每种产品提供交易申请、交易审批、交易确认、交易估值定价、交易现金流计算及交易全生命周期管理功能。

（1）交易产品申请

提供外汇交易额度单、交易申请及交易生命周期申请功能。

（2）交易产品交易记录

提供外汇类（外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权）、利率类（远期利率协议、利率互换、货币互换）、结构化产品（结构性存款、期权组合、组合交易），记录交易信息、动态计算现金流、展现生命周期全流程。

（3）交易产品生命周期管理

根据交易的具体产品类型，提供到期交割、提前交割、平仓、展期、提前、行权、放弃行权、利率确认、利息支付、本金支付、利息/本金收取等生命周期操作。

（4）交易产品损益计算

对存续交易计算浮动损益，根据交易生命周期操作计算已实现损益。

金融交易管理满足企业对冲利率风险和汇率风险所形成的各类金融产品的全生命流程管理的需求。

下图以外汇交易为例，展示金融交易从交易申请到交易到生命周期的业务全流程：

（1）基础设置：业务人员在进行交易申请及执行前，进行的关于交易对手、定价规则、外汇交易本位币、结算信息等默认配置，是后续业务单据操作的前提。

（2）交易申请：业务人员由于签订贸易合同、信用证收付款、进出口押汇等产生即期或远期外汇需求。可通过交易申请模块向资金部交易员提交申请。目前系统支持交易额度申请、外汇即期交易申请、外汇远期交易申请、外汇掉期交易申请、外汇期权交易申请、组合交易申请。

（3）交易执行：资金部交易员收到业务部门申请单，根据申请的交易类型、币种、金额等向银行询价，银行给出相应的市场报价，价格及各项交易因素确认后，交易单据提交正式录入系统。同时也支持资金部交易员自行新增单据，录入交易信息。

（4）交易生命周期申请：业务部门因业务提前、到期、或延期，向资金部交易员对关联外汇交易提出交割、展期或提前等生命周期操作申请。

（5）交易生命周期操作：资金部交易员收到业务部门申请单，根据申请的生命周期类型，与银行进行业务操作同时在系统中录入生命周期单据信息。同时也支持资金部交易员对存续交易自行执行生命周期操作，录入操作信息。

（6）损益计算：对于存续的金融交易，会计准则要求定期计算浮动损益（公允价值变动损益），同时根据生命周期操作计算已实现损益。