汇率敞口分析

分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

本位币

对应该分析主体的核算组织本位币

外汇报价

从“市场数据>外汇报价”中选择启用的外汇报价，获取不同货币对的最新即期汇率用于汇率转换

风险分析科目体系

从“基础设置>风险分析科目体系”中选择启用的并且风险类型为“汇率风险“的科目体系，用于配置汇率敞口分析报表的横向维度

缺口区间段

从“基础设置>缺口区间段配置”中选择缺口区间段，用于配置汇率敞口分析报表的纵向维度

存续汇率业务分析对象

从“汇率风险管理>汇率业务分析对象”中选择启用的分析对象，用于配置汇率敞口分析报表的分析数据

底稿取数日期

显示选择的汇率业务分析对象对应的底稿的取数日期；

若汇率业务分析对象的自动更新按钮打开，当点击<计算并保存>进行报表的重新计算时，此底稿取数日期会随着底稿版本的变更而发生变化

敞口币种

单选选择需要分析的非本位币的币种，汇率敞口分析报表将会根据选择的敞口币种呈现计算结果

业务管理视图

选择需要分析的业务管理视图；

汇率敞口分析报表将会根据选择的业务管理视图进行数据过滤

业务组织

选择需要分析的业务组织，汇率敞口分析报表将会根据选择的业务组织进行数据过滤，支持多选

汇率敞口分析报表

1） 根据分析主体有权限的组织、选择业务组织、敞口币种过滤存续汇率业务分析对象的数据

2） 将数据按照选择的分析科目体系进行分类，流入为正数，流出为负数

3） 将每个分析科目中的业务数据的本金现金流和利息现金流与选择的区间段开始和结束日对比，将该笔现金流分类到对应的区间段

4） 根据分析科目体系进行层级汇总，最后所有一级节点的数值相加计算总的净敞口和区间净敞口

汇率敞口分析图

1） 左半部分为敞口币种对应的柱状图和折线图，右半部分为所有敞口币种的图表

2） 左半部分柱状图的横坐标为选择的区间段，上半部分为流入，下半部分为流出，加总数值为