外汇重估值及损益计算系统参数设置

1   简介

1.1  功能介绍

    外汇衍生品（外汇远期、外汇掉期、外汇期权）在存续期时，由于市场汇率的变化，外汇交易产品的市场价值会发生波动，由此产生浮动损益。每个存续外汇交易的损益单可自动计算并记录由于汇率变动引发的浮动损益。计算浮动损益需获取最新的市场汇率数据，汇率类型包含即期汇率、远期汇率，根据方向汇率价格包含买入价、卖出价和中间价，不同的汇率取数会带来不同的浮动损益计算结果。用户可通过“浮动损益计算”系统参数控制汇率的取数类型及浮动损益的计算。 

1.2  应用场景

    用于控制存续金融交易浮动损益取数类型，获取【市场数据】—【外汇报价】中的即期汇率或远期汇率，获取汇率中间价或选择依据交易方向获取汇率买入或卖出价。

1.3  系统路径

操作路径：【基础服务云】→【公共设置】→【系统参数】 →【金融交易管理】

1.3  关键字段说明