收益率曲线

编码

收益率曲线的编码，编码需唯一

币别

选择需构建的曲线的币别

参考日期

显示<参考日期设置>按钮中选择的参考日期，该日期为收益率曲线构建和计算的基准日期

金融工具

支持选择现金、远期利率协议、期货、债券、互换来构建收益率曲线；远期利率协议和期货合约只能选择一个

期货合约

每个期货合约的期限均为3m，系统根据参考日期和已存在的期货合约，自动累加生成下一个期货合约的到期月份

FRA(num-num)

输入利率远期的远期期限，以数字-数字的形式。例如，“3-6”表示从第3个月开始至第6个月的远期利率。注意：第二个及之后的FRA只能插入与前一个FRA相邻且期限相同的FRA，例如3-6之后只能插入6-9

期限

对于现金、债券、互换，以ymd的形式录入，y代表年，m代表月，d代表天；

对于期货，默认为3m，对于远期利率协议，系统根据录入的FRA自动计算

中间利率

复选框，打开时直接录入中间利率，关闭时录入买入利率和卖出利率

中间利率（%）

中间利率复选框打开时录入，关闭时系统自动计算；

如果金融工具为债券，系统会根据中间利率、价格、息票率互相换算

买入利率（%）

中间利率关闭时录入该金融工具的买入利率

卖出利率（%）

中间利率关闭时录入该金融工具的卖出利率

价格

金融工具为债券时，填写债券的市场价格；系统会根据中间利率、价格、息票率互相换算

债券息票率（%）

金融工具为债券时，填写债券的息票率；系统会根据中间利率、价格、息票率互相换算

计息基准

选择对应金融工具的计息方式，支持Actual/365, Actual/360, Actual/360(ISDA),30/360(SIA),30/360(BMA),30/360(European),Actual/actual(ISDA)

计息频率

选择对应金融工具的计息频率

利率确定偏移（d）

填写对应金融工具的利率确定偏移的工作日天数，填写的天数n表明当前填写的利率是T+n的利率；

参考日期为该金融工具的利率确定日，参考日期+利率确定偏移为该金融工具的开始日

日期调整方式

选择对应金融工具的支付日期的调整方式，支持延后、调整延后、提前、调整提前、不调整，用于计算折现因子和零息利率的对应日期

期货到期日方式

金融工具为期货时，选择期货的到期日方式，支持第三个星期三或第二个星期五

债券发行日期

金融工具为债券时，填写债券的发行日期

债券到期日

金融工具为债券时，填写债券的到期日期

用于构建曲线

选择对应金融工具是否用于构建曲线

金融工具计算配置：配置由金融工具计算出的折现因子转换为零息利率的各项参数

计息基准

选择计算折现因子转换为零息利率时的计息基准，支持Actual/365, Actual/360, Actual/360(ISDA), 30/360(SIA), 30/360(BMA), 30/360(European), Actual/actual(ISDA)

计息频率

选择计算折现因子转换为零息利率时的计息频率，支持连续、1m、3m、6m、1y

债券到期日期滚动

按钮打开时，表明债券的发行日和到期日随着选择的参考日期变化而变化，

发行日等于参考日期，到期日等于参考日期+债券期限

债券期限处理方法

录入期限法下，债券的期限为用户录入的债券期限，债券到期日根据参考日期和录入期限计算；

剩余期限法下，债券的期限为债券到期日期-参考日期，债券到期日期为用户录入的日期

使用中间利率为零息利率

按钮打开时，现金、债券、互换录入的中间利率将直接用作零息利率，如果有录入远期利率协议或期货类金融工具，此时录入的远期利率将不会被使用

息票剥离法（Bootstrap）

当<使用中间利率为零息利率>按钮不打开，且有录入债券或互换金融工具时，该选项才会生效。包括即期汇率和远期汇率两种方法；

即期利率：获取债券或互换金融工具的每个支付日期，从而在每个支付日期构建新的债券/互换及计算对应该日期的中间利率（到期收益率），通过构建的每个工具计算对应日期的折现因子；

远期利率：根据债券或互换金融工具的中间利率（到期收益率）计算该工具在每个支付日期的远期利率，通过远期利率计算对应日期的折现因子

插值方法

支持“日远期利率常数”和“零息利率线性插值”两种方法；

日远期利率常数：获取要