一、业务场景

当前企业司库发展进入战略性的新阶段，企业金融属性增强并且参与金融交易、利用金融产品进行套期保值及风险对冲的程度逐步加深。金融交易的有效决策和管理依赖于实时、精细和准确的市场数据。星瀚市场数据应用提供一体化的市场数据解决方案，对不同种类的市场数据进行存储、加工和分析，并赋能多个业务场景的决策分析。

图1 市场数据业务流程图

星瀚资金云市场数据应用对接外部市场数据供应商，支持企业动态管理不同类型市场数据，包括外汇报价、收益率曲线、参考利率数据、指数数据、商品数据等，并且内嵌多个模型支持用户自行构建收益率曲线，提供远期汇率预测与交叉汇率计算的功能。通过计算预估利率、预估汇率、未来现金流的现值与产品市场价值并支持金融交易产品损益实时计算，帮助用户进行交易损益分析、交易决策及风险管理。

二、产品特性亮点

特性1：支持多类型市场数据

Q：企业参与金融交易和投融资业务需要利用汇率、利率、收益率曲线、商品价格等数据，系统是否能对这些类型的数据进行存储分析？

我们的方案：

• 系统提供的市场数据类型：外汇报价（即期&远期汇率）、收益率曲线（未来不同时间段的利率值）、参考利率数据、指数数据、商品数据等；

• 系统提供的市场数据内容：数据定义、数据获取、数据存储、数据加工、数据接口。

图2 市场数据应用首页

特性2：提供多维度汇率数据的存储分析

Q：全球市场外汇交易场景繁多，存在不同时区、不同市场、不同交易方向的各类汇率行情数据。系统是否能提供不同维度数据的存储和分析？

我们的方案：

• 多货币对汇率报价：用户可自定义不同货币对及货币对的报价方式（包括直接报价及间接报价等）；

• 多维度汇率行情数据：支持不同时区及不同时间点的汇率报价；支持不同市场的汇率报价；支持计算汇率买入价、卖出价及中间价；支持录入汇率买入价点数与卖出价点数。

图3 外汇报价的报价录入界面

特性3：支持多种汇率计算方法

Q：当所需要的某些货币对汇率无法通过市场获取时，是否有其他方式可以计算或推导出这些货币对的汇率值？

我们的方案：

• 即期汇率：指定法支持用户录入自己获取的不同来源的汇率数据。如果货币对汇率报价不可得，系统自动帮助用户根据现有的货币对，通过交[奇1] 叉汇率计算方法来计算即期汇率；

• 远期汇率：与即期汇率一致，除了指定法和交叉汇率计算方法之外，还可以通过“收益率曲线推导”方法，依据两个币种所在市场的利率水平，计算推导两个币种的公允汇率值。

图4 选择即期汇率计算方法

图5 选择远期汇率计算方法

特性4：计算未来任意时点汇率

Q：市场上一般只会存在特定期限或特定时间点的汇率报价。如果企业希望洞悉汇率波动，从而更有效管理汇率风险，或者需要定期计算持有外汇