互换 - 利率互换（交易录入）

互换类型

录入利率互换交易时，选择“利率互换”

交易日

默认为系统当前日期，用户录入与交易对手成交该合约的日期

开始日

该合约正式生效的日期，默认等于交易日+结算延迟，结算延迟为工作日

期限

期限输入格式为ymd，期限 = 到期日 - 开始日

到期日

到期日 = 开始日 + 期限

调整方式处理交割日遇到节假日时是否自动调整到工作日；

延后：遇节假日顺延至下一工作日；

调整延后：遇节假日顺延至下一工作日，但若下一工作日在另一个日历月，则倒推至节假日前一工作日；

提前：遇节假日倒推至前一工作日；

调整提前：遇节假日倒推至前一工作日，但若前一工作日在另一个日历月，则顺延至节假日下一工作日；

不调整：遇节假日不进行任何调整

组合审批

若该交易为组合产品的一部分，打开组合审批复选框后，当组合交易审批完成，该互换的单据状态自动变为“已审核”

利率类型

选择“固定利率”或“浮动利率”

币别

该利率互换合约约定的币种，支付方和收取方的币别会自动保持一致

本金

该利率互换合约约定的名义本金，支付方和收取方的本金会自动保持一致

起息日

支付方或收取方第一次利息支付起息的日期，默认等于开始日，也可调整为早于开始日

计息基准

支持Actual/365, Actual/360, 30/360(ISDA), 30/360(SIA),   30/360(BMA), 30/360(European), Actual/Actual(ISDA), Actual/Actual(ICMA), BUS/252

固定利率

若利率类型选择“固定利率”，此处输入固定利率值

利率支付方式

利息为分期支付或者是到期时一次性支付

利率支付频率

若利息为分期支付时，选择利息支付的频率，支持每1个月、3个月、6个月及每年支付一次

利息支付日类型

区间开始日：即利息在每一个区间段的开始日支付；

区间结束日：即利息在每一个区间段的结束日支付；

默认为区间结束日支付

利息贴现支付

当利息支付日类型选择区间开始日时，该按钮可选择；

如果打开复选框，表明区间开始日支付的利息相当于区间结束日支付利息的贴现值

参考利率

若利率类型选择“浮动利率”，此处选择利息支付的参考利率

利息支付结算延迟

指的是每段的利息支付日，为区间开始日或结束日向后延迟的工作日天数

点差

若利率类型选择“浮动利率”，如果输入点差，那么浮动方支付的利率为参考利率值+点差

利率重置日类型

若利率类型选择“浮动利率”，提前重置指的是利率在每一个区间段的开始日即可确定，延后重置指的是利率在每一个区间段的结束日才确定；默认为提前重置

利率确定偏移

若利率类型选择“浮动利率”，指的是每段的利率确定日为区间开始日或结束日向前提前的工作日天数

参考利率报价频率

若利率类型选择“浮动利率”，指的是选择的参考利率在市场上是否为每日报价或是定期报价，例如Libor、Shibor等存在每日报价，而LPR为定期报价

如果选择了每天，那么互换现金流生成时，若支付频率大于参考利率频率时（例如支付频率为3m，参考利率为1m），那么每一个区间段会出现3个利率重置段，最终区间段（3m）支付的利率为对3个利率重置段的利率的复利；

如果选择了定期，那么互换现金流生成时，不论支付频率和参考利率的期限的大小，每一个区间段仅有一个利率重置段

参考利率重置频率

若参考利率报价频率为定期，输入选择的参考利率报价的频率，例如LPR，此处可填入1m

起息日前参考利率报