互换 - 货币互换（现金流计算）

类型

对于货币互换而言，现金流类型有“固定利率”、“浮动利率”、“本金”

未调整日期

期初或期末本金收支或每一段利息收支的日期，此日期未经过调整方式进行调整;

利息收支：未调整日期根据开始日、起息日、支付频率、参考利率频率及利息收支日类型进行计算，如果额外配置了付息残段，首次未调整日期或倒数第二次未调整日期等于录入的日期；

本金收支：若期初支付存在，未调整日期等于起息日；若期末支付存在，未调整日期等于到期日

日期

利息收支：未调整日期经过调整方式调整后形成的日期。如果调整方式选择不调整，那么日期和未调整日期保持一致

本金收支：若期初支付存在，日期等于起息日；若期末支付存在，日期等于调整的到期日

币别

货币互换收取方和支付方约定的币种

金额

利息收支：计算出来的每一个区间段收支的利息金额

本金收支：期初原始支付金额 = 期初本金交换金额，期末原始支付金额 = 期末本金交换金额

支付频率

该货币互换约定的支付方或收取方的支付频率

原始金额

此处支付方和收取方未涉及多币种，因此原始金额等于支付金额

现值

现值 = 原始金额 * 折现因子

Theta

显示在定价规则中选择的参考日期下，每一笔收支金额的现值随着时间变化一天而变化的值；

Theta = - 支付日期下相邻两天的折现因子差值 * 原始金额

利息

对于现金流类型为“固定利率”和“浮动利率”，利息值等于原始金额

折现因子

为定价规则中选择的参考日期至每一个现金流日期的折现因子

本金

对于货币互换，利息收支不涉及实际本金收支，该列为空；如果期初或期末本金收支存在，本金等于支付方或收取方填写的金额

未偿本金

货币互换支付方或收取方的本金

汇率

此处支付方和收取方未涉及多币种，因此汇率为1

支付

如果该区间段利息收支已完成，支付复选框会自动打开

利率确认

如果该利率重置段利息已确认（即确定利率有值），利率确认复选框会自动打开

利率确定日

（1）若利率类型为“浮动利率”： 

若利率重置日期类型为“提前重置”： 利率确定日 = 调整的开始日 - 利率确定偏移； 若利率重置日期类型为“延后重置”