利率敏感性分析

分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

重定价缺口分析

选择系统中计算好的重定价缺口分析单据

报告币种

选择重定价缺口分析的报告币种

外汇报价

从“市场数据>外汇报价”中选择启用的外汇报价，获取不同货币对的最新即期汇率用于汇率转换

情景模拟

多选，需选择“情景类型“相同的利率情景模拟，用于敏感性分析计算

情景类型

根据选择的情景模拟，显示对应的情景类型

敏感性评估期

1） 敏感性评估期指的是在进行利率风险评估时所考虑的时间段长度，用来衡量和评估利率变动对资产和负债的价值或利息收支影响的期间。如果关注短期利率变动，可以选择较短的评估期时长；如果关注长期影响，可以选择较长的评估期时长

2） 敏感性评估期可选择的时长根据对应的重定价缺口分析设定的缺口区间段有关，最大可以选择最后一个缺口区间段的起点

3） 系统根据选择的评估期，显示评估期内包含的重定价缺口分析的缺口区间段

4） 评估期外的缺口区间段的业务数据将不在敏感性分析的范围内

5） 假如考虑利率变动对利息支付的影响，根据每一笔业务的下一利率确定日或本金支付日（对应的重定价缺口分析中的缺口日期），假设利率从该日开始变动到该敏感性评估期结束，计算利息收支变动的数值

底稿取数日期

显示选择的重定价缺口分析中分析对象的底稿取数日期

重定价缺口区间段

根据选择的评估期，显示评估期内包含的重定价缺口分析的缺口区间段

币种

可选择不同的币种进行敏感性分析的数据过滤

参考利率

可选择不同的参考利率进行敏感性分析的数据过滤

组织架构

选择需要分析的资金管理组织视图；

敏感性分析报表将会根据选择的资金管理组织视图进行数据过滤

组织

选择需要分析的资金组织，敏感性分析报表将会根据选择的资金组织进行数据过滤，支持多选

利率敏感性分析报表

1）根据选择的情景模拟的个数，每个情景下分别按照流入、流出和净值三个方向显示敏感性分析的结果；

2）如果情景类型为“计算利息金额及收支变动金额”，每个情景下显示变动前利息、变动后利息、利息变动值和变动的具体说明；如果情景类型为“仅计算利息收支变动金额”，每个情景下显示利息变动值和变动的具体说明

利率敏感性