互换交易 - 利率确认

1 简介

1.1 功能介绍

    利率互换 (IRS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，根据约定币种的名义本金和利率，定期互相交换利息的合约。货币互换 (CCS)，指的是企业与银行等金融机构在约定期限内，交换约定数量两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。当互换交易的一端或两端选用浮动利率时，每隔一段固定的期限就会重新确定用于计算利息支付的浮动利率。 

1.2 应用场景

    选择存续的互换交易单据（利率互换或货币互换），当收取方或支付方一方为浮动利率类型时，通过<生命周期>中的“利率确认”操作，企业可对某一段计息区间段进行利率确认，确认后的利率用于后续利息支付的计算。 

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【互换交易】→【利率确认】  

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

“互换利率确认”生命周期单分为三个板块：基本信息、收取方利率确认、支付方利率确认，其中后两个板块可能同时存在，也可能只存在其中一个，取决于收取方或支付方是否都为浮动利率且两方现金流中的利率确定日是否都为同一天。

（1）基本信息：显示选择的存续合约的基本信息

（2）原合约信息：显示选择的存续合约与该次利率确认相关的信息

 （3）收取方利率确认：录入互换合约收取方利率确认要素

        支付方利率确认：录入互换合约支付方利率确认要素