损益计提及冲销

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1   简介

1.1  功能介绍

    金融衍生品在存续期时，由于市场价格的变化，会产生浮动损益，需要定期对公允价值变动进行损益计提。系统提供存续金融衍生品损益自动计算、损益批量计提功能。用户可根据需要定期（例如每日或每月）执行损益计提操作。

1.2  应用场景

    企业购买金融衍生品后，对衍生品的公允价值变动定期进行损益计提。

1.3  系统路径

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易/利率类交易】→【损益信息】→【损益计提】

1.4  关键字段说明

2  主要操作

2.1  损益计提方式

    每一类交易例如外汇类交易和利率类交易的损益信息列表，或单个交易的损益单据界面，均设置损益计提按钮支持损益计提操作。

    列表支持两种损益计提方式：逐笔计提和合并计提。逐笔计提指每笔交易生成一张损益计提单，最多可同时选择100笔交易执行逐笔计提操作。合并计提指多笔交易生成一张损益计提单，最多可同时选择500笔交易执行合并计提操作。单个交易的损益单据界面仅支持逐笔计提。

2.2  损益计提支持的单据类型

    损益计提针对的为存续的且存在浮动损益的交易产品。如果选择的交易为外汇即期、外汇掉期近端（远端）为即期、未