利率情景模拟

分析主体

默认为当前用户登录的资金组织，可从“业务单元>资金组织”中选择其他组织

情景类型

设置两种类型的情景：仅计算利息收支变动金额和计算利息金额及收支变动金额；

如仅需计算分析利率变动后带来的利息收支变动，可选择仅计算利息收支变动金额；如果需计算分析利率变动后的利息收支总额，可选择计算利息金额及收支变动金额

基准收益率曲线

如果需计算分析利率变动后的利息收支总额，需要从“市场数据>收益率曲线”中选择基准收益率曲线，根据收益率曲线来获取未来不同时点的具体利率值

利率变动方式

平行移动即在未来任意时点利率变动均保持一致；

非平行移动即在未来不同区间利率上升或下降的点数不一致，此时需要通过区间设置分录来配置不同区间的波动点数

利率变动点数（BP）

当情景类型选择仅计算利息收支变动金额且利率变动方式选择平行移动时，设置该参数：选择未来任意时点利率上升或下降的点数

基准曲线平行移动点数（BP）

当情景类型选择计算利息金额及收支变动金额且利率变动方式选择平行移动时，设置该参数：选择未来任意时点基准收益率曲线平行上升或下降的点数

按照参考利率设置利率波动

1）如果认为不同的参考利率在未来的波动不一致，除了配置基准利率/基准收益率曲线的波动外，还可通过打开此复选框，分别配置不同参考利率/参考利率对应的收益率曲线的波动；

2）当打开“按照参考利率设置利率变动”复选框后，可在分录中配置不同参考利率的利率变动点数。每一行可多选同一借贷市场下同一币种、不同期限的参考利率进行配置；

3）未配置的参考利率均认为按照基准利率配置的点数变化

区间段设置分录：

利率变动方式选择非平行移动时，可在该分录对多个区间段进行配置

区间段

显示配置好的区间段。其中，【】中括号代表包含区间段左右两个时间点，（）小括号代表不包含区间段左右两个时间点

区间段左侧点

录入该区间段的左侧端点或根据快速配置自动生成，例如区间段为一个月到三个月，那么区间段左侧点为1

区间段间隔长度单位

选择每个区间段的长度，可选择年、月、日

区间段右侧包含

打开则表明该区间段包含右侧的端点

利率变动点数（BP）

录入每个区间下利率/收益率曲线上升或下降的点数