SOFR融资合同录入操作指引
1 简介
1.1 功能介绍
贷款管理支持录入SOFR等替代参考基准利率的融资合同，并支持合同的全生命周期处理。通过融资模型中计息属性的配置和合同信息的录入，系统可自动测算未来还款计划和预计利息。本编主要介绍如何录入SOFR融资合同，并实现未来利息的测算。
1.2 应用场景
LIBOR伦敦同业拆借利率将于2023年6月30日全量停止发布。各种替代参考基准利率（如SOFR、SONIA等）开始替代LIBOR利率，作为新的浮动利率融资合同的参考利率，并衍生出多种新的计息方式和方法。系统支持多种新的计息方式和方法，并对这些合同的未来利息进行精准测算。
目前市面上的美元借款已经开始大量使用SOFR来定价，在企业的日常业务中大概率能遇到2种SOFR的借款价格制定方式：
直接根据借款期限来报价一个TERM SOFR价格，然后借款期间都使用这个TERM SOFR的价格来计算利息，并不会有所浮动。
根据SOFR的市场变动情况，每天都浮动变动利率。
以上两种情况中第一种业务操作的模式与之前普遍的浮动利率相同，第二种情况相较于以前LIBOR等浮动利率略有不同，以下做主要介绍。
1.3 系统路径
【资金云】→【贷款管理】→【融资模型】
【资金云】→【贷款管理】→【银行借款】→【银行借款合同】
【资金云】→【贷款管理】→【银行借款】→【银行提款处理】
2 主要操作
2.1 建立融资模型
首先，建立融资模型，在计息属性中对SOFR计息的各种参数进行定义，如计息基准、是否SOFR类利率、是否复利计息、计息方式、利率重置周期、利息计算方法等关键参数。
计息属性包括如下字段：
字段名称 | 详细解释 |
计息 | 计息为是时，融资单据可以进行利息预提、付息操作；为否时，融资单据不能进行利息预提、付息操作 |
计息日生效规则 | 选择计算利息时，从哪天开始计算利息； “合同生效日”：从合同的开始日期开始计算利息； “借据起息日”：从提款单上填写的起息日开始计算利息；“贷款放款日”：从提款放款日期开始计算利息。 |
计息头尾规则 | “算头不算尾”：计息时包含起息日，不包含付息日； “算尾不算头”：计息时不包含起息日，包含付息日； “算头又算尾”：计息时既包含起息日，也包含付息日；“头尾都不算”：计息时既不包含起息日，也不包含付息日。 |
利率类型 | “固定利率”：采用固定利率计息； “浮动利率”：采用浮动利率计息； “协议利率”：采用协议利率计息，可调整 |
利息计算方法 | “积数计息法”：利息=累计计息积数*日利率，其中累计计息积数=每日日末合计数； “逐笔计息法（按期）”：利息=本金*整年（月）数*年（月）利率+本金*零头天数*日利率； “逐笔计息法（按日）”：利息=本金*年利率*计息基准； “余额复利法”：利息=（本金+上期累计未付基准利息)×基准利率×计息基准+本金×加点利率×计息基准 |
计息基准 | “Actual/Actual”：实际计息天数/一年的实际天数（非闰年365天，闰年366天）； “Actual/360”：实际计息天数/360天； “Actual/365”：实际计息天数/365天； “Actual/365(Japanese)”：实际计息天数（闰月除外，即除了2月29日）/365； “30/360(SIA)”：每个月30天，每年360天，分子为两个日期y1/m1/d1和y2/m2/d2之间的天数N，其中N=360*(y2-y1)+30*(m2-m1)+(d2-d1)，如果d2为二月的最后一天且d1也为二月的最后一天，那么d2=30；如果d1为月份的最后一天，那么d1=30；如果d2=31且d1=30，那么d2=30 “30/360(BMA)”：每个月30天，每年360天，分子为两个日期y1/m1/d1和y2/m2/d2之间的天数N，其中N=360*(y2-y1)+30*(m2-m1)+(d2-d1)，如果d1为月份的最后一天，那么d1=30；如果d2=31且d1=30，那么d2=30 “30/360(ISDA)”：每个月30天，每年360天，分子为两个日期y1/m1/d1和y2/m2/d2之间的天数N，其中N=360*(y2-y1)+30*(m2-m1)+(d2-d1)，如果d1=31，那么d1=30；如果d2=31且d1=30，那么d2=30 “30/360(European)”：每个月30天，每年360天，分子为两个日期y1/m1/d1和y2/m2/d2之间的天数N，其中N=360*(y2-y1)+30*(m2-m1)+(d2-d1)，如果d1=31，那么d1=30；如果d2=31，那么d2=30 “BUS/252”： |
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